Criar um sistema de negociação

Codificação de sistemas de negociação.
Por Justin Kuepper.
Como são criados sistemas de negociação automatizados?
Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Sistemas de negociação.
Vídeos de ajuda relacionados.
O ProOrder é o módulo de negociação automática do ProRealTime. Os sistemas de negociação podem ser criados com ou sem programação e ser usados ​​com carteiras de negociação simuladas e reais.
Como criar facilmente um sistema de negociação sem programação.
Dica: Saiba como aproveitar os nossos avançados recursos de programação passo a passo:
Esta seção mostra como criar, fazer backtest e otimizar um exemplo de sistema comercial sem fazer qualquer programação.
Primeiro, clique no botão no canto superior direito de um gráfico, depois vá para a guia "Probacktest & amp; Comércio automático & quot; e clique em & quot; New & quot ;. A seguinte janela irá aparecer:
Nós somos por padrão em uma "Criação Assistida & quot; modo que permite que você crie sua estratégia sem ter que escrever uma única linha de código. Você também pode criar seu próprio código clicando no rótulo "Criação por programação" da janela exibida acima.
A "criação assistida" A janela é composta de vários botões (Compra, Vender, Curto, Sair) que permitem definir suas condições de compra e venda. Você pode definir paradas e alvos clicando nos botões correspondentes. Finalmente, "Gerar código" para gerar automaticamente o código para o seu backtest!
Exemplo: Deixe criar uma estratégia com base no índice de dinâmica estocástica. Primeiro mostramos uma média móvel simples sobre o preço e o indicador SMI.
Primeiro, clique no botão. Em seguida, clique em & quot; Backtesting & quot; no canto superior direito, clique em & quot; New & quot; e escolha o & quot; Buy & quot; para definir suas condições de compra. Finalmente, clique no gráfico SMI. A seguinte janela irá aparecer:
Selecione & quot; Stoch momentum 1 & quot; & quot; Cross Over & quot; "Sinal 1"
Agora vamos adicionar outra condição clicando no botão "Adicionar condição". Nós clicamos nesse tempo no gráfico de preços. A seguinte janela irá aparecer:
Deixe agora definir como vender as posições de compra clicando em "Sell & quot; e depois no gráfico estocástico. Escolha & quot; Stoch momentum 1 & quot; & quot; Cross Under & quot; "Mude a média 1" e clique em & quot; OK & quot ;.
Em seguida, definimos os parâmetros ilustrados abaixo:
Para definir a estratégia de parada, clicamos em & quot; Stops & amp; Alvo " e escolhemos as configurações abaixo:
Clique no & quot; OK & quot; botão. O programa está pronto, você só precisa dar um nome ao seu backtest, como "Momento Estocástico" e clique em "Gerar código".
Para executar o backtest, clique em "ProBacktest my system". Um gráfico contendo a curva de equidade do backtest será exibido, bem como um relatório detalhado contendo informações de desempenho:
Você pode modificar o backtest para melhorar seus resultados. Clique no ícone de chave inglesa da curva de Equidade destacada em amarelo e depois em "Modificar ProBacktest":
Deixe criar uma variável em vez de um valor fixo para a média móvel. Para fazer isso, remova o número "150" do programa e escreve "número" em vez de. Em seguida, clique no botão "Adicionar" & quot; do campo "Parâmetros de otimização" e escolha as configurações abaixo:
Finalmente, clique no botão "ProBacktest my system". Depois de alguns segundos, você obtém um relatório de otimização que lhe dá os valores que dão os melhores resultados para o conjunto de dados históricos examinados.
Para continuar a melhorar o sistema, você pode tentar adicionar novas condições. Você também pode modificar o tipo de parada usada ou adicionar um objetivo de lucro.
Com a criação por programação, você pode aplicar funções muito mais sofisticadas usando nossa biblioteca de Funções a que pode acessar, clicando na função & quot; Inserir função & quot; botão como mostrado abaixo.
Uma janela aparece com todas as funções disponíveis com o módulo ProBacktest e o texto de ajuda correspondente. Ao clicar em "Adicionar", você pode inserir esta função no seu programa na localização do cursor do mouse.
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A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.
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Criar um sistema de negociação
O System Builder permite que os usuários criem sistemas de negociação individuais e, em seguida, use esses sistemas para testar suas teorias em determinados mercados ou segmentos de mercado de títulos.
Os Sistemas de Negociação calculam os resultados hipotéticos da negociação em um determinado mercado aderindo estritamente a um plano de negociação predefinido. O plano de negociação consiste em um pacote de instruções complexas para entrar e sair de negócios, essas instruções são baseadas em varreduras e paradas. Os negócios realizados também podem ser afetados por períodos de duração definidos pelo usuário para negociação e / ou alterando a faixa de mercados ou títulos a serem testados.
Cada sistema de negociação também possui uma conta de negociação definida pelo usuário associada a ele. O usuário pode nomear um valor de partida, bem como quanto alocar para cada comércio, taxa de corretagem para cada comércio, saldo mínimo da conta e até mesmo se as negociações devem ser inseridas quando o saldo é negativo (permitindo que a margem de negociação seja ilustrada). Durante o teste, esta conta é creditada e debitada da mesma forma que em uma situação comercial real.
Usando o System Builder e a interface de idioma simples do seu SOFTWARE, o usuário agrupa um conjunto de parâmetros e regras de negociação e seleciona o mercado, a lista de cotações ou o conjunto de resultados de verificação para testar o sistema.
Para uma visão geral completa do processo, vá para o tópico do fluxo de trabalho de teste do sistema.
Construtor de sistemas.
A interface System Builder centra-se em torno da página de lista Critérios do sistema da página de trabalho System Builder onde é criado o critério do Trading System & rsquo; s. Aqui, o usuário define os critérios de entrada e saída para os negócios. A entrada é uma varredura e a saída pode ser baseada nos critérios de uma varredura ou em uma parada.
Se todas as varreduras e paradas do mercado exigidas para o sistema já estiverem criadas, o sistema pode ser totalmente construído na página com critérios Critérios do Sistema. No entanto, se forem criadas novas varreduras ou paradas de mercado para o Sistema de Negociação, serão acessadas outras telas para criar as novas varreduras e paradas, que serão então montadas no Sistema de Negociação final na página com critérios Critérios do Sistema.
Vá para o tópico System Builder para ver uma descrição desta página com abas.
Longo, Curto ou Ambos.
A primeira consideração é se criar um sistema que irá explorar negócios comerciais Longos ou Curtos, ou ambos.
A maioria dos comerciantes de capital investirá estratégias de alta e, portanto, apenas preencheria a primeira tabela, Long Trade Setup - Compre para entrar / Vender para sair e deixe a segunda tabela vazia. No entanto, se o usuário estava interessado em identificar oportunidades comerciais curtas, a segunda tabela, Configuração de Comércio Curta - Comprar para entrar / Vender para Sair, seria concluída.
Complex Trading Systems poderia empregar configurações longas e curtas para incluir apenas negócios com características de ambos os tipos.
Definição de entrada / saída de varredura.
Para que o Sistema de Negociação imite um comércio real, ele deve poder entrar em um comércio e depois sair dele. Nesse ponto, pode calcular automaticamente se o comércio fez um ganho ou perda e exibiu os resultados.
A Entrada e a Saída para cada comércio têm duas considerações distintas: Ponto de Sinal e Ponto de Entrada.
Ponto de sinalização.
A tecnologia de digitalização do seu SOFTWARE é usada para calcular o ponto de sinal para que uma troca seja inserida ou encerrada.
Quando todos os critérios de verificação forem atendidos, o Programa de Negociação receberá um sinal de que a entrada comercial ou a saída são válidas. O tempo exato de quando esse comércio será efetuado é regido pelas configurações do Ponto de Entrada, veja abaixo.
A saída de um comércio também pode ser determinada por uma configuração de Parada. Estes são diferentes das varreduras e são usados ​​apenas para sair de um comércio, veja abaixo.
Se as varreduras ou paradas para serem usadas no sistema foram criadas anteriormente, clique no botão Selecionar para abrir a caixa de diálogo Selecionar pesquisa de mercado. Esta caixa de diálogo contém todas as verificações de mercado salvas anteriormente, organizadas em grupos. Selecione uma digitalização para preencher os campos de definição de verificação de entrada ou saída.
Para criar uma varredura inteiramente nova para o sistema comercial, clique no botão Selecionar para abrir a caixa de diálogo Selecionar pesquisa de mercado, mas clique no botão Novo na margem direita da caixa de diálogo. A página de trabalho de definição de critérios de uma varredura será aberta. É muito parecido com a página de definição de critérios de pesquisa de pesquisa de mercado usual, exceto que o escopo da varredura não está definido (isso será feito mais abaixo na página com critérios Critérios do sistema, veja abaixo).
Ponto de entrada.
Uma vez que os critérios de verificação de entrada ou saída são atendidos no ponto de sinal, o tempo real da compra ou venda pode ser especificado pelo usuário.
Muitas vezes, o preço de fechamento é usado nos critérios de verificação para determinar o ponto de sinal. Nesse caso, o preço de fechamento só é conhecido quando o mercado encerra, portanto, o dia de entrada ou saída terá que ser pelo menos o próximo período de negociação subsequente. Os usuários também podem definir o tempo de entrada para mais de um período de negociação, e os usuários podem colocar condições no nível de preço de entrada / saída.
Estes horários de entrada / saída e níveis de preço são inseridos usando as caixas de diálogo Critérios de Entrada ou Critérios de Saída.
Parar definição.
As paradas são semelhantes às varreduras em vez de depender da tecnologia de digitalização do seu SOFTWARE, as configurações de parada são baseadas em ordens tradicionais de mercado semelhantes às encomendas usadas na negociação real.
Essas configurações não são baseadas na tecnologia de digitalização, mas são definidas separadamente na página de trabalho do System Stops especial.
O critério é exclusivo para paradas, enquanto os critérios de verificação também são usados ​​em Alertas, Gráficos, etc.
Escopo, temporização e configurações da conta comercial.
O escopo para cada teste, tanto em termos de matriz de valores mobiliários a serem incluídos no teste quanto no prazo em que o teste será conduzido, pode ser especificado na seção Teste do Sistema.
Para ser completamente realista, um montante designado de fundos disponíveis e regras de gerenciamento de dinheiro também devem ser incluídos no Sistema de Negociação. Esses detalhes são definidos em conjunto no Gerenciamento de dinheiro e amp; Configuração do portfólio na parte inferior da página de trabalho.
Salve o Sistema de Negociação.
Depois que o critério do Sistema de Negociação foi selecionado, ou criado, e o cronograma ou os níveis de entrada ou saída ajustados, o Sistema de Negociação será salvo são referenciados pelo nome selecionado quando o novo sistema de negociação foi iniciado.
Todos os Sistemas de Negociação são salvos na caixa de diálogo Selecionar Sistema de Negociação. Os usuários podem criar grupos e gerenciar seus sistemas de negociação usando a funcionalidade da caixa de diálogo Seleção de lista padrão.
Se você estiver editando um Teste do Sistema existente, mas deseja salvar o original, primeiro clique em Clone Trading System no menu de ação suspenso.
Isso é semelhante ao usar a funcionalidade familiar Salvar como .... Uma caixa de diálogo abrirá solicitando que o usuário digite um novo Nome do Sistema de Negociação. As mudanças subseqüentemente feitas serão salvas para esse Sistema de Negociação, enquanto o Sistema de Negociação original permanecerá inalterado.
Execute Testes do Sistema com base no Sistema de Negociação.
O Sistema de Negociação agora pode ser usado para executar Testes de Sistema individuais.
Na barra de funções da página de trabalho do System Builder, selecione Iniciar para executar o Teste do sistema.
Os detalhes de todas as negociações desencadeadas pelo teste aparecerão dinamicamente à medida que o teste é executado na tabela na página com listas comerciais e um resumo dos resultados será compilado na página de tabulação do Resumo do desempenho.

Criar um sistema de negociação
Atualizado em 2011-04-02 05:01:47.
- No menu superior, clique em "Novo" para criar um novo sistema de negociação.
- No novo formulário, você pode atualizar as regras existentes ou adicionar novas.
- No painel direito, clique no primeiro botão "Adicionar indicador". Digite "perf" e selecione "Desempenho em um especificado". Na grade localizada no painel direito, você pode atualizar os parâmetros da função. Clique em "OK" para adicionar este indicador.
- Clique no controle "Operador" e selecione "menor do que".
- No segundo campo de entrada, digite "-20", depois clique em "Atualizar" para salvar a regra. Clique em "Fechar".
- Selecione os símbolos a serem incluídos no sistema de negociação.
- Selecione a data de início e término da simulação.
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Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Criar um sistema de negociação
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O Guia final para criar sistemas de negociação no QuantShare.
Atualizado em 2014-06-14.
Este é o guia final para ajudá-lo a começar com backtesting e criar sistemas de negociação no QuantShare.
Deixe-nos criar o nosso primeiro sistema comercial.
- Clique em "Novo" no topo para criar um novo sistema de negociação.
- Tipo de sistema (longo, curto ou ambos)
- Símbolos (ações, ETFs, Futuros.)
- Período ou intervalo de tempo.
- Número máximo de posições.
- Datas de início / fim da simulação.
Sua primeira fórmula do sistema comercial.
O idioma QS é uma linguagem de programação fácil de usar que você pode usar para criar sistemas de negociação, gráficos e compósitos.
- Digite long quando o RSI de segurança (indicador de força relativa) se torna superior a 70:
O nome da função para criar o indicador de força relativa é "RSI". A forma mais simples dessa função aceita um parâmetro que é o período RSI.
Portanto, aqui é como o RSI torna-se superior a 70 deve ser traduzido para o idioma QS:
buy = cross (rsi (14), 70);
comprar = (alto == hhv (alto, 10));
comprar = fechar> ref (fechar, 1);
sell = close open AND volume> sma (volume, 5);
b = volume> sma (volume, 5);
- Enter longo quando aberto é maior do que o anterior da barra anterior quando fechar é maior do que a altura anterior da barra.
Traga-o em um gráfico:
buy = llv (close> close [1], 3);
comprar = fechar> fechar [1] e fechar [1]> fechar [2] e fechar [2]> fechar [3];
buy = istrue (close> ref (close, 1), 3);
- Abrir um gráfico (Visualizar -> Novo Gráfico)
- Clique com o botão direito no gráfico, em seguida, "Criar um novo painel"
- Clique com o botão direito do mouse nesse novo painel e selecione "Editar fórmula"
- Digite algo como:
parcela (comprar, "Comprar Test1", colorRed);
buy = istrue (close> ref (close, 1), 3);
parcela (comprar, "Comprar Test2", colorGreen);
Você pode alterar isso usando a seguinte função: "SetSimTiming".
SetSimTiming (_Sell, _Fechar, -1);
SetSimTiming (_Sell, _Open, 0);
Quando "Curto" é selecionado, seu sistema de negociação será capaz de títulos curtos (venda a descoberto)
Venda curta uma segurança se o seu desempenho de 5 barras for superior a 10% e cubra-o (recompense a segurança) se a sua média móvel de 5 barras cair abaixo da média móvel de 10 bar.
cover = sma (5) Auto-Manage Symbols ", verifique as trocas que deseja acompanhar, marque" Forçar a atualização de. ", então clique em" Salvar ".
Número máximo de posições.
Cada posição receberá cerca de 10% do capital total.
Se você definir o número de posições para 5, cada posição receberá cerca de 20% do capital total.
Período / intervalo de tempo do sistema comercial.
Se você precisar de um sistema comercial intra-dia, selecione um período de tempo intra-dia, como marcar, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora.
Para criar um intervalo de tempo de 1 minuto e 30 segundos, basta digitar: 90 (60s + 30s).
Se você deseja testar um sistema de negociação diário, certifique-se de ter baixado os dados do EOD para os símbolos referenciados pelo seu sistema de negociação.
Se você quiser testar um sistema comercial intra-dia, certifique-se de ter baixado dados intra-dia para os símbolos referenciados pelo seu sistema comercial.
No dia N, seu sistema comercial gera 5 sinais e seu portfólio pode levar apenas 3 posições.
Nesse caso, quais títulos serão comprados primeiro?
Mas você pode atualizar esse comportamento padrão classificando títulos com base em uma determinada fórmula.
Nesse caso, basta digitar:
Backtesting de um sistema de comércio.
Depois de salvar seu sistema, selecione-o no Gerenciador de simuladores (Análise -> Simulador) e clique em "Simular" ou "Teste de retorno". Quando terminar, você receberá um relatório detalhado sobre o desempenho do seu sistema comercial no passado.
Até agora, você deve ser capaz de criar e testar alguns sistemas de negociação básicos. Mas se você quiser criar estratégias mais avançadas e aprender mais sobre os poderosos recursos de teste do QuantShare, sugiro que você dê uma olhada nas seguintes postagens de blog:
Como mudar as regras de negociação no seu sistema de negociação de ações.
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Copyright © 2018 QuantShare.
Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Como criar um sistema de negociação automatizado no Excel em 10 etapas.
17 de fevereiro de 2017 por JB Marwood.
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Os benefícios da criação de um sistema de negociação automatizado são enormes. Com um robô comercial rentável, você pode gastar mais tempo fazendo o que você gosta e menos tempo assistindo telas. Você pode trocar mais rápido, mais inteligente e sem emoção.
Infelizmente, o caminho para a criação de um robô comercial automatizado é longo. Apesar de criar uma série de sistemas comerciais úteis no passado, eu bati repetidamente em uma parede de tijolos quando se trata de implementar automação.
Isso mudou no ano passado quando fui apresentado a Peter Titus, um comerciante profissional e especialista em automação. Peter me mostrou exatamente o que eu precisava. Uma série de passos lógicos que me levaram do iniciante ao avançado.
Ele me ensinou como criar regras de negociação algorítmica e alertas no Excel, como trocar trades e como enviá-los diretamente para minha conta Interactive Brokers usando a API.
No resto deste artigo, juntei-me à Peter para mostrar as etapas necessárias para criar seu próprio sistema de negociação no Excel. Peter também montou um curso abrangente que passa por cada etapa detalhada.
Como criar seu próprio robô de negociação no Excel em 10 etapas.
1. Abra uma conta com Interactive Brokers.
Interactive Brokers é a única corretora que oferece uma API do Excel que permite que você receba dados de mercado no Excel, além de enviar trocas do Excel.
O IB também é o maior corretor eletrônico dos EUA oferecendo comissões de ações de apenas US $ 1 e uma vasta gama de mercados. Se você deseja automatizar sua negociação, o Interactive Brokers é a melhor escolha.
Para abrir uma conta com Interactive Brokers é direto através deste link e está aberto a cidadãos da maioria dos países ao redor do mundo. Um depósito mínimo de USD 10.000 ou US $ 5.000 para a conta IRA normalmente é necessário.
2. Baixe e instale a API Excel Interactive Brokers.
A API permite que o aplicativo Trader Workstation (TWS) fale com o Excel e é um pré-requisito para a construção de seu sistema de negociação automatizado.
O software da API pode ser baixado do seguinte link:
Uma vez que você baixou a API, você pode proceder ao download do software da plataforma de negociação IB & # 8217; Trader Workstation Latest (TWS):
O TWS Latest está disponível para a maioria dos sistemas operacionais, incluindo Windows 64-bit e Mac OS. Esta e uma cópia do Excel é o único software de robô comercial que você precisará para automatizar sua negociação.
3. Pense sobre como você pode transformar suas regras de negociação em fórmulas que você pode usar no Excel.
Se você já está bem familiarizado com o Excel, então este passo não deve ser muito difícil, mas isso envolverá uma consideração cuidadosa.
É importante pensar sobre sua estratégia e visualizar o que deseja. Você não deseja ser sugado para a programação imediatamente, então perceba que você perdeu algo fundamental e tem que começar de novo.
É uma boa idéia passar um ou dois dias apenas pensando em seu sistema comercial e como ele pode ser traduzido para o Excel. Eu recomendo traçar tudo em uma grande folha de papel antes de se sentar no computador.
Se você não estiver acostumado a usar o Excel, ou haven # 8217; t usá-lo em um tempo, então você vai querer passar algum tempo começando a segurar com ele novamente. Aqui está uma boa lista de recursos do Excel e esta é uma longa lista de fórmulas.
O curso também aborda os fundamentos abrangendo VBA, sub-procedimentos, macros, loops, declarações IF e OR, etc.
4. Crie e teste suas fórmulas.
Depois de ter uma idéia do que você quer fazer e quais as fórmulas que você precisa, você pode começar a conectá-las ao Excel e testá-las.
Depois de ter feito isso várias vezes, você poderá criar suas próprias regras de negociação no Excel a partir de uma folha de trabalho completamente em branco. Com o uso de declarações IF e OR, fórmulas e loops, é possível estabelecer regras comerciais complexas de forma relativamente simples.
O sistema Ranger 1.0 desenvolvido por Peter contém muitas fórmulas e trechos de código que você pode extrair da planilha, alterar e colar em seu próprio sistema.
5. Construa automação para comprar e vender quando suas regras forem cumpridas.
Usando o exemplo de sistema de negociação e planilhas de modelos fornecidas no curso, Peter mostra como construir a automação para suas regras de compra e venda.
Fazer isso por conta própria com uma conta ao vivo pode ser uma experiência assustadora, mas Peter mostra exemplos ao vivo de como fazê-lo corretamente. Quando os negócios são inseridos, o Excel exibe o status do pedido e verifica automaticamente se há erros de configuração.
A exibição de dados de mercado e as suas entradas de comércio lado a lado (assim como estão em Interactive Brokers) lhe dão a confiança necessária para executar sua mesa de negociação automatizada e ter o Excel para fazer todo o trabalho pesado.
6. Construa regras de tempo para gerenciar o mercado aberto, o mercado fechado e qualquer outro critério do dia que você tenha.
À medida que você liga o seu sistema e começa a registrar dados, você precisará especificar quando inserir negócios, como gerenciar suas posições abertas e quando fechá-las. A sessão de comércio pode ser dividida em três partes; pré-mercado, dia de negociação e mercado fechado / após horas.
A chave para este processo é a implementação de temporizadores e tarefas automatizadas para garantir que seus negócios ocorram no horário certo. Também deve ser considerada a implementação de paradas e posições de transporte durante a noite.
7. Troque com sua conta simulada enquanto você depura seu código.
Antes de ligar seu sistema de negociação automatizado no mercado ao vivo, faz sentido levá-lo para uma unidade de teste primeiro.
Felizmente, os Interactive Brokers permitem contas de papel que podem ser usadas para executar a automação e ver como o sistema está sendo executado. Pode ser uma boa idéia executar seu sistema em uma freqüência bastante alta no início, pois isso lhe dará mais oportunidades para analisar o desempenho e depurar o código.
Uma vez que tudo começa a parecer bom, você pode começar a analisar o sistema com a freqüência natural.
As contas de comércio de papel podem ser acessadas e redefinidas em Interactive Brokers, entrando no Gerenciamento de Conta, em seguida, Gerenciar Conta & gt; Configurações & gt; Negociação de papel.
8. Uma vez que seu sistema de negociação automatizado esteja funcionando sem problemas e seja lucrativo, mova-o para dinheiro real.
Uma vez que o sistema está funcionando como você quer na conta de simulação, mova-o para dinheiro real e observe como isso acontece. Esta é a parte emocionante onde você esperará que seu sistema de negociação automatizado obtenha lucros para sua conta enquanto você se sente com sua xícara de chá.
Quando você entra, vale a pena começar com cautela no início. As contas de papel, às vezes, podem exagerar o desempenho de certas estratégias, porque nem sempre simulam com precisão o deslizamento ou o impacto no mercado. Ao começar pequeno, você pode observar qualquer diferença de desempenho sem arriscar muito capital.
9. Aumente o tamanho da sua posição, mais ganha e diminui se começar a perder.
À medida que você observa seu sistema de negociação automatizado no mercado ao vivo, logo você terá uma idéia dos seus níveis de desempenho. Quanto melhor o sistema, mais confiança lhe dará. Você pode aumentar lentamente o tamanho da posição e começar a gerar lucros maiores em seu capital.
Se o sistema começar a apresentar um desempenho pior do que você, gostaria de diminuir o tamanho da posição. O desempenho inferior pode ser devido à mudança de condições do mercado ou simulação imprecisa na conta em papel, ou algum outro motivo. Se for esse o caso, considere ajustar seu sistema ou usar técnicas de AI para torná-lo mais dinâmico.
10. Use a automação para registrar todas as suas negociações. Pense em maneiras de otimizar ou melhorar suas regras e automação.
Uma vez que seu sistema de negociação está funcionando, você pode registrar todas as suas negociações automaticamente no Excel. Isso lhe dá algo que é extremamente benéfico para negociação algorítmica e # 8211; a capacidade de analisar, observar e alimentar as melhorias no sistema.
Ao fazê-lo, você pode melhorar os resultados do seu sistema comercial e continuar eliminando o estresse. Usando o Excel para registrar os negócios, você não tem mais uma desculpa para não acompanhar suas estatísticas-chave!
Descubra mais.
Neste curso, Peter passa por todas essas etapas e cobre tudo o que você precisa para criar seu próprio sistema de negociação automatizado no Excel.
Ele o acompanha através de uma versão simplificada do seu sistema de troca comercial do dia chamado Ranger 1.0 e permite que você pegue fragmentos de código empresariais ou crie seu próprio sistema a partir do zero usando os tutoriais dentro do curso.
Numerosos recursos, modelos e lições estão incluídos, tais como:
Como criar automação através de procedimentos secundários no Visual Basic Uma introdução aos conceitos básicos do VBA e como automatizar qualquer tarefa de planilha Como importar dados e fazer backtesting no Excel Como começar a usar um sistema de negociação básico que já é lucrativo Como desencadear negócios, definir preço segmenta e automatiza paradas Como baixar sua própria cópia do Ranger 1.0 Use o Ranger 1.0 para automatizar sua própria negociação imediatamente Compreenda o código no Ranger 1.0 e seja capaz de personalizá-lo para atender às suas próprias idéias Adicione suas próprias funções e algoritmos ao Ranger 1.0 Como para registrar automaticamente dados de negociação e automatizar procedimentos de configuração Como criar um AI de tomada de decisão no Excel que pensa como um ser humano Como executar seu sistema no modo automático ou manual Como manter suas ordens escondidas do mercado com o gerenciamento de pedidos Como configurar alertas comerciais, temporizadores e sons E muito mais & # 8230;
Uma vez que sua automação é construída, você não precisa mais se sentar na frente do computador durante todo o dia assistindo o mercado. Deixe sua automação fazer o trabalho para você e se liberte para aproveitar sua vida!
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6 opiniões.
17 de fevereiro de 2017.
você precisa se inscrever para um feed de dados do IB? Ou você obtém os dados quando abre uma conta?
17 de fevereiro de 2017.
Depois de ter uma conta, o IB fornece dados em tempo real gratuitamente ou ao preço cobrado pela troca. Existem pequenos custos mensais de algumas trocas. Você pode especificar com qual você deseja acessar o Market Data Assistant.
18 de fevereiro de 2017.
É possível programar um robô scalping para dizer o DJIA? Estou um pouco preocupado com a forma como o Excel pode ser alimentado com barras de 1 minuto em tempo real e # 8230;
Também é possível calcular os sinais de entrada com os futuros de DJIA e dizer ao Excel / IB que compre um produto estruturado derivado desse futuro (uma garantia, por exemplo)?
18 de fevereiro de 2017.
É possível, mas muito difícil e além do alcance do curso.
27 de fevereiro de 2017.
Será ótimo se você me ajudar com o seguimento.
1. Eu quero trocar apenas ações da NSE India, posso fazer isso?
2. Se a sua resposta for sim para 1. O sistema Can Ranger 1.0 será fornecido para baixar aqueles que se inscreverão para o curso.
3. Posso construir um robô comercial para negociar NSE India Stock com o Ranger 1.0.
28 de fevereiro de 2017.
Sim, você pode trocar qualquer instrumento que esteja disponível através de Interactive Brokers. O sistema Ranger 1.0 é totalmente descarregável no curso.
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Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
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JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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